La distribution de f en économétrie
Lorsque des études d'économie, vous avez probablement utilisé le F distribution dans votre classe de statistiques pour comparer des...
Travailler avec des variables dépendantes spéciaux en économétrie
Beaucoup de phénomènes économiques sont dichotomique en nature- en d'autres termes, le résultat soit se produit ou ne se produit pas....
Test de hétéroscédasticité avec le test blanc
En économétrie, un test extrêmement commun pour hétéroscédasticité est le test de White, qui commence en permettant le processus...
Les 2 types de multicolinéarité
Multicollinearity lorsque survient une relation linéaire existe entre deux ou plusieurs variables indépendantes dans un modèle de...
La distribution chi-carré en économétrie
En économétrie, vous utilisez la distribution chi-carré abondamment. La distribution chi-carré est utile pour comparer les valeurs de...
Dix applications pratiques de l'économétrie
Les économistes appliquent outils économétriques dans une variété de domaines spécifiques (tels que l'économie du travail, économie...
Test de hétéroscédasticité avec le test Goldfeld-Quandt
Le test Goldfeld-Quandt (GQ) en économétrie commence en supposant que d'un point de définition existe et peut être utilisé pour...
Précisant votre modèle de régression de l'économétrie
En économétrie, le modèle de régression est un point de départ commun d'une analyse. Comme vous définir votre modèle de régression,...
Spécification des fonctions non linéaires appropriées: les modèles probit et logit
Si votre résultat d'intérêt est qualitative, vous utilisez une variable dépendante mannequin et estimer la probabilité que le...
Reconnaissant variables habituelles: distribution normale
En économétrie, une variable aléatoire avec une distribution normale a une fonction de densité de probabilité qui est continue,...
Projection des tendances de temps avec ols
La plupart des séries temporelles économiques se développent au fil du temps, mais parfois séries chronologiques en fait diminuer au...
Mettre les variables sur la même échelle: distribution normale standard (z)
En économétrie, une version spécifique d'une variable aléatoire normalement distribué est la normale standard. UN distribution normale...
Quadratic fonctions offrent une flexibilité en économétrie
Parce que les relations économiques sont rarement linéaires, vous voudrez peut-être pour permettre à votre modèle économétrique...
Quantification des informations qualitatives pour les modèles économétriques
Estimation d'un modèle économétrique exige que toutes les informations être quantifiée. En d'autres termes, les chiffres doivent être...
Patterns of autocorrélation
UNutocorrelation, aussi connu comme corrélation sérielle, peuvent exister dans un modèle de régression lorsque l'ordre des observations...
Multicolinéarité parfaite et votre modèle économétrique
Obtenir une emprise sur multicolinéarité parfaite, ce qui est rare, est plus facile si vous pouvez imaginer un modèle économétrique...
Variables dépendantes limitées en économétrie
Variables dépendantes limitées surgissent quand une certaine valeur de seuil minimum doit être atteint avant que les valeurs de la...
En économétrie, la fonction inverse limite la valeur de la variable dépendante
Si vous croyez que le résultat (variable dépendante) vous êtes la modélisation est susceptible d'approcher une certaine valeur...