Intercepte et / ou des pentes qui changent au fil du temps

Contrairement typique analyse transversale, qui impose une nature statique à vos modèles, une section groupée vous permet d'incorporer...

Comment afficher les données économétriques dans STATA

Avant que vous commencez à faire l'analyse économétrique, assurez-vous que vous êtes familier avec vos données et la façon de...

Comment utiliser ols pour les ajustements saisonniers

Plus la fréquence d'une série chronologique économique, plus il est susceptible d'afficher des modèles saisonniers. Par exemple, les...

Comment mettre en place la fonction de régression de la population (PRF) modèle

Avant de commencer avec l'analyse de régression, vous devez identifier le regre de populationsfonction de Sion (PRF). Le PRF définit la...

Comment sélectionner des variables indépendantes pour votre modèle économétrique

L'une des décisions les plus importantes que vous faites lorsque vous spécifiez votre modèle économétrique est variables à inclure...

Comment prédire l'avenir avec une densité de probabilité conditionnelle

Prédiction en économétrie implique une certaine connaissance préalable. Par exemple, vous pouvez tenter de prédire combien de...

Comment faire des généralisations en économétrie avec valeur attendue ou moyenne

En économétrie, la valeur attendue (ou moyenne) d'une variable aléatoire fournit une mesure de la tendance centrale, ce qui signifie...

Comment trouver les différences moyennes en utilisant une variable fictive

Vous devez rappeler à partir de votre cours de statistiques façon de mener la t-test pour examiner les différences de moyens entre les...

Comment estimer les effets de saisonnalité

Effets de saisonnalité peuvent être corrélées avec vos deux variables dépendantes et indépendantes. Afin d'éviter de confondre les...

Comment déterminer si un estimateur est bonne

Les statisticiens et les économètres exigent généralement des estimateurs qu'ils utilisent pour l'inférence et la prédiction d'avoir...

Comment distinguer entre les perturbations homoscédastiques et hétéroscédastiques

Le terme d'erreur est le composant le plus important du modèle de régression linéaire classique (CLRM). La plupart des hypothèses de...

Comment désaisonnaliser les données de séries chronologiques

Dans de nombreux cas, les tendances saisonnières sont supprimés des données de séries chronologiques quand ils sont libérés sur les...

Comment créer et sauvegarder des bases de données Stata

Afin de commencer à faire une analyse exploratoire des données ou travaux économétriques, vous avez besoin d'un ensemble de données...

Comment vérifier l'hétéroscédasticité en examinant les résidus représentées graphiquement

En économétrie, de manière informelle de la vérification de l'hétéroscédasticité est avec un examen graphique des résidus. Si vous...

Comment choisir une méthode de prévision en économétrie

En économétrie, la procédure utilisée pour la prévision peut être très variée. Si les données historiques sont disponibles, la...

Comment calculer les paramètres et estimateurs

En économétrie, lorsque vous récupérez un échantillon aléatoire de données et de calculer une statistique à ces données, vous...

Haute multicolinéarité et votre modèle économétrique

Des résultats de haute multicolinéarité d'une relation linéaire entre vos variables indépendantes avec un haut degré de corrélation,...

L'estimation de la fonction de régression et les résidus

La fonction de régression est généralement exprimée mathématiquement dans l'une des façons suivantes: la notation de base, la...