Comment faire face aux limites des moyennes de tableau de trading

Calcul des moyennes mobiles sur un tableau de trading peut vous donner des informations essentielles sur la façon dont les titres sont orientés. Mais les moyennes ne peuvent pas tout vous dire, et ils peuvent même vous induire en erreur. Les moyennes mobiles perdent leur pouvoir pour vous aider à faire de l'argent lorsque l'une de ces deux conditions se pose:

• Non tendances: Les prix peuvent se déplacer latéralement pendant de longues périodes de temps alors que le marché se décide quoi faire (congestion). Dans ce cas, la moyenne mobile est une ligne horizontale. Vous obtenez pas de directives d'achat / vente de bouger moyens techniques dans un mouvement de côté, comme celui représenté sur cette figure.

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  Noisy: Une série de prix qui a de nombreux prix qui varient loin de la moyenne mobile est dit avoir beaucoup de bruit, assimilant les valeurs aberrantes à l'électricité statique que vous obtenez sur un autoradio lorsque vous déplacez hors de portée du signal. Le deuxième tableau de cette figure montre une tendance bien rangé, avec quelques valeurs aberrantes. Le troisième tableau est la même moyenne mobile, mais il résulte d'un mouvement de prix avec de nombreuses valeurs aberrantes.

  

Le bruit de fixation

Vous ne pouvez pas faire quelque chose sur un mouvement latéral (sauf peut-être le commerce de la sécurité sur un laps de temps plus court que peut contenir minitrends). Mais vous pouvez faire quelque chose au sujet du bruit - appliquer une moyenne mobile avec plus de jours en elle. Vous voulez minimiser les pertes, et une série de prix bruyante vous rend vulnérable à des signaux d'achat / vente de faux. Lorsque vous utilisez un nombre plus élevé de jours de la moyenne mobile, les valeurs aberrantes bruyants se mettre à leur place, parlant arithmétiquement. Un anormalement élevé ou faible prix par rapport à la moyenne actuelle est moins important dans une journée moyenne mobile 50 que dans une moyenne mobile de 10 jours parce qu'il porte littéralement moins de poids dans le calcul.

Mais, dans certaines périodes, la sécurité est bien rangé, et dans d'autres périodes, il est bruyant - et vous ne savez pas à l'avance ce qui va être. Fixation du bruit en modifiant le nombre de périodes dans la moyenne mobile est un défi sans fin qui a lancé un gazillion heures de recherche. Parce que de nouvelles données arrive tout le temps, beaucoup de cette recherche sur le bruit de ciblage est gaspillée.

Décalage de fixation

Souvent, vous pouvez voir un mouvement de prix dramatique, mais vous savez que ça va prendre des jours pour la moyenne mobile à rattraper. Vous êtes discipliné et engagé à la suite de la règle de croisement, mais les bénéfices potentiels allez jusqu'à la cheminée pendant que vous attendez avec impatience. Pourquoi ne pas tout simplement réduire le nombre de jours de la moyenne mobile? Une moyenne mobile courte est plus sensible aux prix récents.

En règle générale, vous souhaitez utiliser comme quelques jours dans la moyenne mobile que possible sans se heurter à un niveau élevé de mauvais signaux. Lorsque vous utilisez une moyenne mobile très court, comme trois jours, vous ne perdrez pas seulement la puissance visuelle descriptive de la ligne sur la carte, mais vous avez aussi beaucoup de whipsaws. En fait, en utilisant une moyenne mobile de 3 jours sur les mêmes données dans ce chiffre réduit la rentabilité à moins de 5 pour cent - pire que si vous avez utilisé l'approche buy-and-hold.

Aucun numéro unique de jours est le meilleur pour une moyenne mobile. Le meilleur numéro est celui qui correspond à la façon dont les prix sont bruyants. Si vos prix sont si bruyant que vous auriez à utiliser un nombre élevé de jours de la moyenne mobile, résignez-vous pour obtenir les sorties tardives de temps après le pic de prix. Ou vous pouvez trouver une autre sécurité, plus ordonnée au commerce.