Comment penser le marché boursier scientifiquement

Lors de l'évaluation du marché boursier, même le meilleur indicateur ne fonctionne pas tout le temps. En fait, certains des meilleurs indicateurs travaillent moins de 50 pour cent du temps, et ce est quand les conditions du marché sont normales! Les critiques utilisent cette terrible statistique à-dire que l'analyse technique est une perte de temps. Cette dures résultats d'opinion d'une incapacité à apprécier les avantages de la gestion de risque intégrée dans le style de trading technique.

Quand vous entendez quelqu'un dire, “ Bleu Widget a une chance de la hausse de 75 pour cent, n ° 148; vous pouvez supposer que trois des quatre dernières fois la méthode technique a été appliquée, la sécurité a augmenté. L'hypothèse implicite est que les conditions ne changent pas. Mais le marché est pas un laboratoire. Bien sûr, les conditions ont changé!

Votre prévision doit être nuancée, car des milliers de facteurs qui peuvent venir le long et influencer le prix. Imprévus des choses qui sont possibles, mais ne devrait pas, ou ne devrait en tout grand nombre dans le même temps.

Lorsque vous entendez un marché maven prévision d'un changement de prix avec une probabilité de 75 pour cent de, il ya des chances qu'elle parle à travers son chapeau. Elle a peut-être pas réussi à intégrer toutes les éventualités raisonnables, ou elle peut avoir attribué une probabilité trop faible pour l'un d'eux (ou à eux tous).




La plupart des commerçants techniques détestent pour attacher une probabilité à un résultat particulier parce qu'ils ont évaluer de manière réaliste les éventualités. Dans les statistiques, quand vous voulez calculer la probabilité de deux événements qui se déroulent simultanément (appelé probabilité conjointe), Vous multipliez leurs probabilités. Si vous avez deux éventualités à distance possibles, chacune avec une probabilité de 10 pour cent, les chances de passe à la fois simultanément est de 10 pour cent fois 10 pour cent, ou 1 cent.

Pour calculer l'effet d'une probabilité d'urgence de 10 pour cent sur votre métier, vous prenez l'inverse de la probabilité, ou 90 pour cent, comme le montant de modifier la 75 pour cent. Et si vous avez quatre éventualités auxquelles vous attribuer 10 pour cent de probabilité de chaque, vous multipliez chaque résultat de 90 pour cent. Dans la notation arithmétique, il ressemble à ceci:

  • 75 pour cent 90 pour cent x = 67,5 pour cent

  • 67,5 pour cent 90 pour cent x = 60,75 pour cent

  • 60,75 pour cent 90 pour cent x = 54,68 pour cent

  • 54,68 pour cent 90 pour cent x = 49,21 pour cent

Présentation d'une urgence réduit la probabilité de votre résultat de 75 pour cent à 67,5 pour cent. Avec quatre éventualités, le même processus réduit vos chances de 75 pour cent à un simple 49,21 pour cent, ce qui est inférieur à 50-50.

Statisticiens disent que vous avez besoin d'un minimum de 30 cas avant de pouvoir dire quoi que ce soit valable sur la probabilité de l'histoire se répète. Les scientifiques qui font la science vraiment sérieux, comme des missiles et des coups de lune, exigent un minimum de 200 cas. Vos données de prix vous présente rarement avec 30 cas, et encore moins 200. Pourquoi devriez-vous accepter moins? La réponse est que vous utilisez une méthode d'analyse technique qui fonctionne à travers un large éventail de titres et les délais, même si vous ne disposez pas de suffisamment de cas dans cette sécurité spécifique.


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