Comment utiliser négociation ordres stop-loss

Lors de la négociation, vous utilisez un ordre stop-loss pour surmonter le manque de fiabilité des indicateurs, ainsi que votre propre réponse émotionnelle à des pertes. UN ordre stop-loss

Sommaire

est un ordre que vous donnez à votre courtier de sortir d'un commerce si elle va contre vous par une certaine quantité. Pour un acheteur, l'ordre stop-loss est un ordre de vente. Pour un vendeur, il est un ordre d'achat.

Entrez votre ordre stop-loss en même temps que vous entrez dans la position. En fait, vous avez besoin de savoir l'arrêt afin de calculer la taille de la position à prendre en premier lieu, si vous utilisez une règle de gestion des risques.

Les opérateurs techniques ont développé de nombreux principes stop-loss. Chaque concept est soit une règle de négociation fixe ou un auto-ajustement d'un. Arrêts rapportent à des indicateurs, d'argent ou de temps, et souvent ces trois ne sont pas alignées parfaitement pour vous donner une décision facile. Vous devez choisir le type d'arrêt qui fonctionne le mieux pour vous.

La règle d'arrêt de 2 pour cent

La règle des 2 pour cent indique que vous devez arrêter une perte quand il atteint 2 pour cent à partir de l'équité. La règle de 2 pour cent est un exemple d'un arrêt de l'argent, dont les noms le montant d'argent que vous êtes prêt à perdre en une seule transaction.

L'argent risque-récompense arrête

Le ratio risque-récompense met le montant du gain attendu en relation directe avec le montant de la perte attendue. Plus le ratio risque-récompense, la plus souhaitable le commerce. Disons, par exemple, que vous achetez Bleu Widget stock à 5 $ et vos indicateurs vous dire que le gain potentiel est de 10 $, ce qui signifie que le stock pourrait aller à 15 $. Vous pouvez définir votre stop initial à 2,50 $, ou 50 pour cent de votre participation au capital, pour avoir la chance de faire 10 $. Cela vous donne un ratio risque-récompense de 10: 2,5, ou 4: 1. (Curieusement, le montant du gain, la récompense, est toujours placé en premier dans le rapport, même si elle arrive en deuxième position dans le nom.)

Excursion défavorable maximale




John Sweeney a développé le concept de l'excursion défavorable maximale, qui est la pire perte de cas statistiquement déterminée qui peuvent survenir au cours de votre métier. En utilisant cette méthode, vous calculez le plus grand changement dans la gamme haut-bas sur une période déterminée (par exemple 30 jours) qui est l'équivalent de votre période de retenue habituelle. En fait, vous devez calculer la portée maximale des niveaux que vous auriez utilisés d'entrée. Parce que vous savez que vos règles d'entrée, vous pouvez backtest pour trouver la portée maximale qui a prévalu à chaque entrée.

Arrêts de fuite

Arrêts de fuite utilisent un processus dynamique qui suit le prix: Vous soulevez l'arrêt que le commerce fait des profits. Un arrêt de fuite est réglée sur une base d'argent - vous maintenez la perte que vous pouvez tolérer à un montant en dollars ou le pourcentage base constante. Vous pourriez, par exemple, dire que vous voulez garder 20 pour cent du gain de chaque jour, de sorte que chaque jour vous souhaitez élever le jour d'arrêt pour inclure 80 pour cent du gain de la journée.

Cette méthode correspond au lancement du courtier ou rentrant dans l'arrêt électroniquement chaque jour. Le point important est de garder l'arrêt mis à jour pour protéger les gains et se prémunir contre les pertes dans le même temps.

Arrêts fondés sur des indicateurs

Arrêts fondés sur des indicateurs dépendent de l'action des prix et les indicateurs que vous utilisez pour le capturer. Arrêts d'indicateurs peuvent être fixes ou auto-réglage. Voici quelques plus importants:

  • La règle de la dernière des trois jours: Le plus fondamental des règles stop-loss est pour quitter la position si le prix dépasse le bas le plus bas (ou plus haut élevé si vous allez court) des trois jours précédents.

  • Motif arrête: Arrêts de motifs directement liés au sentiment du marché et. Par exemple, la rupture d'un support ou de résistance ligne est un niveau d'arrêt puissante, principalement parce que de nombreux autres commerçants tirent les mêmes lignes.

  • Moyenne mobile arrêt: Vous pouvez également utiliser un indicateur séparé qui ne fait pas partie de votre buy / sell répertoire pour définir un arrêt, comme une moyenne mobile.

Arrêts de volatilité sont les plus complexes de la base de l'indicateur, l'auto-réglage arrête de comprendre et d'appliquer, mais ils sont aussi le plus en harmonie avec l'action du marché:

  • Parabolique stop-and-reverse modèle: Créer un indicateur qui augmente par un facteur de la gamme vraie moyenne, tandis que de nouveaux records sont enregistrées pour que l'indicateur accélère comme des sommets toujours plus élevés sont remplies et décélère comme moins élevés sommets entrent en jeu. Dans une tendance haussière, l'indicateur est tracée juste dessous du seuil de prix. Elle se démarque de la ligne de prix à un rassemblement à chaud, et converge vers la ligne de prix que le rallye perd de la vitesse.

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  • Moyenne véritable guichet unique de gamme: Cet arrêt se trouve juste au-delà des limites de la plage normale maximale. Vous prenez la gamme haute-basse moyenne quotidienne des barres de prix, ajustés pour les lacunes, et de l'étendre en ajoutant sur une constante, comme 25 pour cent de la gamme.

  • Lustre de sortie: Cet arrêt permet de résoudre la question d'entrée de gamme. Inventé par Chuck LeBeau, la sortie de lustre définit l'arrêt à un niveau en dessous de la plus haute haute ou la plus proche depuis votre entrée. Vous définissez le niveau en fonction de la gamme moyenne réelle. La logique est que vous êtes prêt à perdre une seule peine de gamme (ou deux ou trois) à partir du meilleur prix qui a eu lieu depuis que vous mettez sur le commerce.

Temps arrêts

Temps arrête reconnaissez que l'argent immobilisé dans un commerce qui va nulle part peuvent être utilisés à meilleur escient dans un métier différent. Dites que vous êtes titulaire d'un poste qui commence à aller sur le côté. Il est raisonnable de sortir du commerce et de trouver un autre titre qui est en mouvement.

Horloge et le calendrier des arrêts

Horloge et le calendrier des arrêts se rapportent à un événement de prix qui se passe (ou ne se passe pas) sur la base du moment de la journée, semaine, mois ou année. Règles basées horloge abondent. Certains commerçants techniques conseillent contre le commerce au cours de la première heure dans le marché boursier américain parce que les ordres ache- ou de vente-sur-ouverte sont exécutées alors. D'autres disent que plus de gain peut être eu de la première heure que toute autre heure de la journée de négociation si vous pouvez comprendre de quelle manière la foule se négocie.


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