Théorie moderne du portefeuille et les avantages de la diversification
L'idée que la diversification est une bonne stratégie dans l'allocation du portefeuille est la pierre angulaire de la théorie moderne du portefeuille (MPT). MPT est le fruit de l'économiste et prix Nobel Harry Markowitz. Dans un document qu'il a écrit en 1952 pour sa thèse de doctorat, Markowitz a fait valoir que les investisseurs doivent examiner ensemble ratio risque / rendement d'un portefeuille. Bien que cela semble de bon sens aujourd'hui, il était une idée révolutionnaire à l'époque.
Avant le papier de Markowitz, la plupart des investisseurs ont construit leurs portefeuilles sur la base d'une analyse de ratio risque / récompense des titres individuels. Les investisseurs ont opté pour une sécurité basée sur son profil de risque individuel et ignorés comment ce profil de risque ajustement au sein d'un portefeuille plus large. Markowitz a soutenu (avec succès) que les investisseurs pourraient construire des portefeuilles plus rentables si elles regardaient le ratio global de risque / rendement de leurs portefeuilles.
Par conséquent, lorsque l'on considère un titre individuel, vous avez besoin d'évaluer non seulement son profil de risque individuel, mais aussi prendre en compte la façon dont le profil de risque correspond au sein de votre stratégie générale d'investissement. L'idée de Markowitz que la tenue d'un groupe de titres différents réduit la volatilité globale d'un portefeuille est l'une des idées les plus importantes dans l'allocation du portefeuille.
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