Comment backtest votre stratégie de trading de jour

Dans backtesting

, un day trader spécifie la stratégie qu'il ou elle serait utiliser et puis exécute cette stratégie à travers une base de données de prix historiques sur les valeurs mobilières pour voir si elle aurait fait de l'argent. Le test comprend des hypothèses sur les commissions, l'effet de levier et la taille de la position. Les résultats donnent des informations sur les rendements, la volatilité et Win-Loss ratios que vous pouvez utiliser pour affiner une stratégie de négociation et de mise en œuvre bien.

Commencez avec une hypothèse

Vous pouvez poser votre stratégie comme une hypothèse, qui peut être quelque chose comme ceci: “ Haute-impulsion, les petites capitalisations ont tendance à fermer pour la journée, afin que je puisse les acheter dans le matin et faire de l'argent en les vendant dans l'après-midi ”. Ou ca: “ événements Actualités de prendre au moins une demi-heure pour affecter les prix du porc du ventre, afin que je puisse acheter ou vendre sur les nouvelles et faire un profit ”. Avec cette déclaration, vous pouvez passer à l'épreuve pour voir si votre hypothèse est titulaire.

Exécutez le test de votre stratégie de day trading

Disons que vous commencez avec quelque chose de simple: Peut-être que vous avez des raisons de penser que les sociétés pharmaceutiques qui se déplacent vers le bas dans le prix sur le volume diminuant vont tourner et fermer pour la journée. La première chose que vous faites est d'entrer que dans le logiciel: le groupe de l'industrie et le motif d'achat que vous cherchez. Les résultats montreront si votre intuition est correcte et à quelle fréquence et pendant combien de temps.

Si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez ajouter plusieurs variables. La plupart des logiciels de backtesting permet l'optimisation, ce qui signifie qu'il peut venir avec l'effet de levier, la position, la période de détention, et d'autres paramètres qui permettront de générer le meilleur rendement corrigé du risque, compte tenu des données sur la main. Vous pouvez ensuite comparer ce résultat à votre style de trading et de votre position de capital afin de voir si cela fonctionne.

Backtesting est soumis à quelque chose que les commerçants appellent sur-optimisation, mathématiciens appellent courbe fitting, et les analystes appellent exploration de données. Bien que sur-optimisation sonne bien, il arrive souvent que le test génère un modèle qui comprend des variables inutiles et qui n'a aucun sens logique dans la pratique.

Si vous trouvez une stratégie qui fonctionne lorsque le stock de clôture un jour, en baisse de deux jours, puis un troisième jour, suivie de quatre jours vers le bas quand il frappe un intra-day élevé, vous avez probablement pas fait une étonnante discovery- vous viens d 'ajuster la courbe.

Comparez les résultats avec les cycles du marché

Lorsque vous backtest, assurez-vous de le faire sur une période de temps suffisamment longue pour que vous puissiez voir comment votre stratégie pourrait fonctionner sur différentes conditions de marché. Voici quelques points à vérifier:

• Comment la stratégie at-il fait en période d'inflation? Croissance économique? Taux d'intérêt élevés? Faibles taux d'intérêt?

• Qu'est-ce qui se passait dans les marchés pendant le temps que la stratégie fonctionne le mieux? Qu'est-ce qui se passait quand il a travaillé pire? Quelle est la probabilité soit de ceux cela se reproduise?

• Comment la volatilité des marchés affecte la stratégie? Est la sécurité plus volatile que le marché, moins volatile, ou semble t-il être retiré du marché?

• Des changements majeurs ont eu lieu dans le secteur au cours de la période d'essai? Des exemples de ces types de changements comprennent de nouvelles technologies qui augmentent la demande pour certains produits ou des changements dans la réglementation qui font industries obsolètes. Est-ce à dire que la performance passée est toujours valable?

• Y at-il des changements dans la façon dont les métiers de la sécurité été? Par exemple, la majeure partie de la négociation dans la plupart des produits de base utilisé pour prendre place dans des fosses de négociation à la criée. Maintenant, la négociation est presque entièrement électronique. Comment vos résultats semblent donnés technologies commerciales actuelles?