Comment calculer le risque dans vos déclarations de day trading

La plupart des commerçants de jour sont assez bon pour garder la trace de l'argent qu'ils ont fait, mais généralement pas très bon à évaluer le risque inhérent à ces déclarations. Voici quelques mesures que vous pouvez regarder pour déterminer le niveau de risque que vous prenez pour obtenir ces bénéfices commerciaux.

Pourcentage de victoires de perte

Day traders calculent souvent leur “ moyenne au bâton ” ;, bien qu'ils peuvent appeler leur pourcentage victoires-défaites ou Ratio de victoires. Il est le même: le nombre de transactions réussies et le nombre total de transactions. Tous les métiers ont de ne pas travailler pour vous faire de l'argent, mais le plus souvent les métiers travaillent pour vous, le meilleur de votre performance globale est susceptible d'être.

Si vous avez à la fois de bonnes performances et une moyenne au bâton de haut, alors votre stratégie peut avoir moins de risques que celui qui repose sur une poignée de Home Run métiers au milieu d'un tas de retraits sur des prises.

L'écart-type

Vous voulez quelque chose de plus fort que votre moyenne au bâton? Tournez à écart-type, qui est difficile à calculer sans une feuille de calcul, mais constitue la base de nombreuses mesures de risque là-bas.

Le calcul de l'écart type commence par le rendement moyen sur une période de temps donnée. C'est le attendu retour, le retour que, en moyenne, que vous obtenez si vous restez avec votre stratégie de trading. Mais une semaine donnée, le mois ou l'année, le retour peut être très différent de ce que vous attendez.

Le plus vous êtes susceptible d'obtenir ce que vous attendez, moins risque que vous prenez. Des comptes d'épargne bancaires assurés payer un taux d'intérêt bas, mais le taux est garanti. Day trading offre un potentiel de rendement beaucoup plus élevés, mais aussi la possibilité que vous pourriez tout perdre un mois quelconque - surtout si vous ne pouvez pas coller à votre discipline de négociation.

Vous calculez écart type à travers une série d'étapes:

• Dans la première étape, vous prenez chaque retour sur la période de temps et ensuite trouver le moyen. Un moyen simple fera. Ici, il ya 12 mois, il faut donc ajouter les 12 déclarations, puis divisez par 12.

• Dans la deuxième étape, vous prenez chacune des 12 déclarations, puis soustrayez la moyenne de celle-ci. Cette calcualtion montre combien une quelconque retour diffère de la moyenne, pour vous donner une idée de combien les rendements peuvent aller et venir.

• Dans la troisième étape, vous prenez chacune de ces différences et leur équerrer (multipliez-les par eux-mêmes) pour se débarrasser des nombres négatifs. Lorsque vous additionnez tout cela, vous obtenez un nombre connu dans les statistiques comme le somme des carrés. Maintenant vous avez assez pour la quatrième étape.

• Dans la quatrième étape, vous prenez la moyenne de la somme des carrés.

• Pour la cinquième étape, vous calculez la racine carrée de la moyenne de la somme des carrés. Ce racine carrée de l'étape Cinq est le écart-type, le nombre magique que vous cherchez.

Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire tout cela en mathématiques. Presque tous les logiciels de trading calcule automatiquement l'écart-type, mais au moins vous savez maintenant où le calcul vient.

Plus l'écart-type, plus le risque de la stratégie. Ce nombre peut vous aider à déterminer la façon dont vous êtes confortable avec les différentes techniques de trading vous pouvez être backtesting, ainsi que si vous voulez coller avec votre stratégie actuelle.

Sur le plan académique, risque est la probabilité d'obtenir tout retour autre que le retour que vous attendez. Pour la plupart des gens n'y a aucun risque à obtenir plus que vous expect- le problème est d'obtenir moins que vous comptiez. Ceci est une limitation clé de l'évaluation des risques. Bien sûr, quelques périodes de meilleurs que les rendements attendus sont souvent suivies par une série de rendements moins bons que prévu.