Comment mesurer la volatilité des actions en utilisant average true range

La plupart des day traders préfèrent des titres volatils, parce que cela crée plus d'occasions de faire des profits dans un court laps de temps. La volatilité d'une action, une obligation ou une marchandise est une mesure de combien que la sécurité a tendance à aller vers le haut ou vers le bas dans une période de temps donnée. Le plus volatile de la sécurité, plus le prix fluctue.

Mais la volatilité peut faire jauger le sentiment du marché plus difficile. Si un titre est volatil, l'humeur peut changer rapidement. Ce qui ressemblait à une opportunité de profit au marché libre peut être passé midi - et à nouveau avant la fin.

La average true range est une mesure de la volatilité qui est couramment utilisé dans les marchés des matières premières, mais certains opérateurs en bourse utiliser, aussi. Il est une mesure de combien la volatilité a eu lieu chaque jour. Lorsque la moyenne au fil du temps, cette mesure montre combien la volatilité a lieu pendant la période en question. Plus la gamme moyenne réelle est, l'une sécurité plus volatile est.




Beaucoup de systèmes de cotation calculer la gamme moyenne réelle automatiquement, mais si vous voulez le faire vous-même, commencent à trouver de chaque jour true range, laquelle est le plus grand de

  • Le courant élevé moins le courant faible

  • La valeur absolue de la haut du jour à la clôture précédente

  • La valeur absolue de la faible courant moins la clôture précédente

Calculer ces trois chiffres, puis la moyenne la plus élevée d'entre eux avec la vraie gamme pour les 14 derniers jours.

Vrai numéro de série de chaque journée, vous montre à quel point la sécurité balancé entre le haut et le bas ou combien la haute ou la basse ce jour varié à la clôture de la journée précédente.


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