Comment mesurer la volatilité d'un bêta de sécurité à l'aide
Pas souvent utilisé par les day traders, beta provient des immobilisations Pricing Model, qui est une équation utilisée dans les milieux universitaires pour modéliser la performance du marché des actions, des obligations et des matières premières.
En termes statistiques, la bêta est le covariance (qui est, la mesure statistique de combien deux variables se déplacent ensemble) d'un stock par rapport au reste du marché. Traders ne pas utiliser les immobilisations Pricing Model, mais ils parlent souvent de la bêta pour évaluer la volatilité des actions et des options.
Qu'est-ce que signifie la bêta?
Une version bêta de l'un signifie que la sécurité se déplace à un rythme plus rapide que le marché. Vous souhaitez acheter élevés bêtas si vous pensez que le marché est à la hausse, mais pas si le marché est à la baisse.
Un bêta inférieur à un signifie que la sécurité se déplace plus lentement que le marché - une bonne chose si vous voulez moins de risques que le marché.
Une version bêta d'exactement un signifie que la sécurité se déplace à la même vitesse que le marché.
Un moyen de bêta négatif que la sécurité se déplace dans la direction opposée du marché. La meilleure façon d'obtenir un titre de bêta négative est de court (emprunter et ensuite de vendre) un titre bêta positive.
La plupart des day traders préfèrent des titres volatils, parce que cela crée plus d'occasions de faire des profits dans un court laps de temps. La volatilité d'une action, une obligation ou une marchandise est une mesure de combien que la sécurité a tendance à aller vers le haut ou vers le bas dans une période de temps donnée. Le plus volatile de la sécurité, plus le prix fluctue.
Mais la volatilité peut faire jauger le sentiment du marché plus difficile. Si un titre est volatil, l'humeur peut changer rapidement. Ce qui ressemblait à une opportunité de profit au marché libre peut être passé midi - et à nouveau avant la fin.
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