10 stratégies d'options Top

Après dix sont grandes stratégies d'options de négociation. Le dénominateur commun ici est qu'ils ont un risque limité et sont des solutions de rechange pour que vous considériez. Le risque illimitée ou stratégies de risque limitée, mais à haut ils pourraient remplacer sont fournis avec le résumé de la stratégie.

Marié vente

UN mis marié combine à long stocks avec une longue mis pour la protection. Le poste est créé par l'achat du stock et de mettre dans le même temps, mais la clé est de créer une protection de vente et la gestion du risque de l'actionnariat. L'achat d'un put pour le stock existant ou déployer une option pour un mois d'expiration tard reste fidèle à cet objectif de la stratégie. Longue out-of-the-money (OTM) options devraient être vendus 30-45 jours avant l'expiration.

Collerette

UN collier combine à long roulant avec des de vente long et un court appel qui réduit le coût de la protection. La prime d'appel est un crédit qui compense, au moins partiellement, le coût de l'option de vente. Calendrier de l'exécution de cette stratégie est un objectif louable.

Un scénario optimal se produit lorsque vous pouvez acheter le stock et à long vente dans des conditions de faible volatilité, vous permettant d'acheter une protection à long terme. Les appels sont vendus comme la volatilité augmente, et il ya 30-45 jours à l'expiration, de sorte que le temps accélère la décomposition des gains d'appels courts.

Longue trader de vente

UN longtemps mis est un risque limité, la position baissière qui gagne lorsque la baisse sous-jacente. Ceci est un bien meilleur pari que d'un risque illimité, à court de stock # 173-poste qui exige plus de capital à établir. Le mouvement baissier doit se produire par expiration de l'option, et out-of-the-money (OTM) puts devrait être sorti de 30-45 jours avant l'expiration.

LEAPS investisseur d'appel

Une option à long terme la sécurité de l'anticipation d'actions (LEAPS) appel réduit le coût et le risque associé à une position d'actions de long. La position est mieux établie lorsque la volatilité implicite (IV) est relativement faible. Un inconvénient est que le propriétaire LEAPS ne participe pas à des distributions de dividendes, ce qui réduit la valeur du stock. Dans le même temps, le montant risqué dans la position sera moins que de posséder le stock pure et simple.

Propagation Diagonal

UN propagation diagonale combine une option quasi-petit mois avec une option à long mois plus tard du même type. Lorsque les prix de levée sont les mêmes, il est considéré comme un spread calendaire. Un point de vue neutre à court terme vous permet de vendre l'option courte pour compenser les coûts d'options longues.

Un appel en diagonale qui est décrit ici, mais une option de vente # 173 œuvres diagonaux aussi bien quand vous êtes baissière à plus long terme.

Appel Ours spread de crédit

UN ours call spread combine une courte, inférieure appel prix d'exercice et une longue, plus l'appel de prix d'exercice expirant le même mois. Il crée un crédit et remplace un court appel avec un risque illimité. Encore une fois, le timing est important dans le déploiement de cette stratégie. Il est préférable de l'appliquer quand IV est élevé et il ya moins de 30 jours avant l'échéance.

Enjambeur

UN enfourcher combine un appel longue avec une longue vente en utilisant le même prix d'exercice et de l'expiration. Il est créé lorsque la volatilité est faible et devrait augmenter et gagne lorsque les prix se déplace fortement vers le haut ou vers le bas. Ceci est une stratégie utile pour mettre en place avant une annonce importante comme un bénéfice ou le rapport économique clé de presse. Il peut être utile avec un sous-jacent dans le premier scénario et avec un ETF dans ce dernier. Parce qu'il ya deux options longues, quitter la position avec 30-45 jours à l'expiration d'éviter le temps de décroissance.

Appel rapport Backspread

UN Ratio appel Backspread combine à long élevés des appels à prix d'exercice avec un nombre moindre de courts inférieurs appels à la grève expirant le même mois. Il est préférable # 173 mis en œuvre pour un crédit et est un risque limité, potentiellement illimité position de récompense qui est plus rentable quand un mouvement haussier forte se produit.

Mettez rapport Backspread

UN placerait le ratio Backspread combine à long inférieure prix d'exercice met avec un nombre moindre de grève de courte durée élevé, aboutit, expirant le même mois. Il est préférable # 173-mise en œuvre pour un crédit et un risque limité - limitée, mais une position potentiellement haute récompense. Il est plus rentable quand un mouvement baissier se produit.

Longue papillon de vente

UN à long papillon de vente combine un put taureau se propager et un écart ours de vente expirant le même mois pour un débit. Les deux puts courts ont le même prix d'exercice et constituent le corps. Les deux longs puts ont des prix de levée (dessus et en dessous du corps) et forment les ailes. Decay Time aide au commerce.