Kelly méthode de critère de gestion de l'argent
Au fil des ans, les day traders ont développé de nombreuses façons de gérer leur argent. Certaines d'entre elles sont enracinées dans la superstition, mais la plupart sont basés sur différentes théories des probabilités statistiques. L'idée sous-jacente est que vous ne devriez jamais placer tout votre argent dans un seul métier, mais plutôt mettre en une quantité qui est appropriée étant donné le niveau de volatilité. Sinon, vous risquez de tout perdre.
Calcul de la taille de position à plusieurs de ces formules est une chose délicate. Voilà pourquoi les firmes de courtage et des logiciels de négociation comprennent souvent des calculatrices de gestion de l'argent.
En utilisant le critère de Kelly est une seule méthode. Il existe d'autres méthodes là-bas, et aucun est adapté à tous les marchés tout le temps. Les gens négocient les deux options et les stocks peuvent vouloir utiliser un seul système pour les opérations sur options et un autre pour les transactions boursières.
Le critère Kelly a émergé de travail statistique fait dans les laboratoires Bell dans les années 1950. L'objectif était de déterminer les meilleures façons de gérer les questions signal bruit à longue distance des communications téléphoniques. Très vite, les mathématiciens qui ont travaillé sur elle ont vu qu'il y avait des applications au jeu, et en peu de temps, la formule a décollé.
Pour calculer le pourcentage idéal de votre portefeuille de mettre en danger, vous devez savoir quel est le pourcentage de vos métiers sont attendus pour gagner ainsi que le retour d'un commerce gagnant et le rapport performances de trades gagnants pour perdre métiers. Le raccourci que de nombreux commerçants utilisent pour le critère de Kelly est EDGE divisé par chance, et dans la pratique, la formule ressemble à ceci:
Kelly% = W - [(1 - W) / R]
W est le pourcentage de trades gagnants, et R est le rapport entre le gain moyen des trades gagnants par rapport à la perte moyenne des trades perdants.
Par exemple, supposons que vous avez un système qui perd 40% de son temps avec une perte de 1% et qui gagne 60% du temps avec un gain de 1,5%. Branchement que dans la formule Kelly, le droit au commerce pourcentage est .60 - [(1 - 0,60) / (. 015 / 0,01)], ou 33,3 pour cent.
Tant que vous limitez vos métiers à pas plus de 33% de votre capital, vous ne devriez jamais à court d'argent. Le problème, bien sûr, est que si vous avez une longue série de pertes, vous pourriez vous retrouver avec trop peu d'argent pour exécuter une opération. Beaucoup de commerçants utilisent une “ demi-Kelly ” stratégie, limitant chaque métier à la moitié du montant indiqué par le critère de Kelly, comme un moyen de garder le compte de trading de rétrécir trop rapidement. Ils sont particulièrement susceptibles de le faire si le critère de Kelly génère un nombre supérieur à environ 20 pour cent, comme dans cet exemple.
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