Comment trader retour à la moyenne
La phrase retour à la moyenne se réfère à un concept statistique que les prix élevés et faibles sont temporaires et un prix auront tendance à revenir à sa moyenne au fil du temps. Pour le commerce de la notion de retour à la moyenne signifie que vous suivez ce processus simple:
Trouver un prix moyen sur une certaine période passée.
Déterminez la gamme haut-bas.
Achetez quand le prix a dévié sur le côté bas de la fourchette et vendre quand il arrive à la partie haute.
Est-ce trop beau pour être vrai? Eh bien, il est. Idées de trading retour à la moyenne ont l'apparence de l'application des concepts statistiques de base sur les prix des valeurs mobilières pour tirer des règles de négociation, mais le commerce retour à la moyenne est confrontée à de graves obstacles:
Déterminer la période lookback idéal pour déterminer la moyenne. Disons, par exemple, que Blue Widget stock au cours des deux dernières années en moyenne 20 $ -, mais cette moyenne 20 $ incorpore quelques prix anormaux comme 1 $ et 40 $. Une moyenne peut masquer plusieurs écarts qui ont déjà eu lieu.
Prix des valeurs mobilières ne sont pas réellement distribuées normalement - ils semblent juste cette manière parfois. En analyse technique, votre objectif principal est de déterminer si votre sécurité présente une tendance des prix. Vous voulez également savoir comment la tendance est forte et si elle pourrait bientôt se terminer. Pour accepter l'hypothèse que la distribution des prix sera normal est la même chose que de dire que vous savez à l'avance où la tendance des prix finira - à ou près le prix représenté par la moyenne, plus un écart type. Si le prix dépasse le prix d'un écart type dicte, la règle de négociation intégré dans la technique de trading retour à la moyenne aurait que vous vendez.
Vous considérez la sécurité “ cher ” sur une base statistique. Et pourtant, vous ne pouvez pas être sûr que les autres opérateurs sur le marché effectuées exactement la même analyse que vous avez. Même si ils utilisent le concept retour à la moyenne, peut-être ils ont utilisé une période lookback différente pour calculer la moyenne. Parce que les autres commerçants dans cette sécurité ne voient pas la sécurité comme trop cher, ils peuvent continuer à acheter, et d'achat, et l'achat - poussant le prix à l'équivalent du gars dans la salle debout 7 pieds 10 pouces. L'inverse est vrai aussi. Le processus retour à la moyenne ne serait pas identifier la situation dans laquelle le prix continue à aller à zéro.
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