Comment volatilité implicite chiffres dans la négociation d'options
La première étape de la négociation d'options sur la base de la volatilité implicite est d'acheter et de les vendre correctement au meilleur prix possible. Cela peut sembler difficile, mais peut être fait relativement facile par le logiciel de négociation d'options.
Une méthode simple est de lister une série d'options sur votre écran et de regarder deux nombres particuliers, le prix réel de l'option (le prix demandé) et la valeur théorique de l'option, qui est dérivé de la formule de Black-Sholes , l'équation de référence pour l'évaluation des options. Black-Sholes valeurs sont basées sur des prix sous-jacent, l'option prix d'exercice, prime de l'option, la volatilité historique, date d'expiration, le taux d'intérêt et taux de dividende.
La différence entre le prix demander le prix théorique est la clé, avec la plus grande différence entre les deux chiffres que vous la donner “ plus grand rabais ” et vous conduisant à l'option la moins chère dans la série. Pour trouver l'option la plus coûteuse, vous souhaitez classer la série dans le sens inverse et de chercher la plus petite différence entre les deux prix, ou de la “ plus petite réduction ”.
Il est toujours utile de garder un œil sur l'activité de trading d'options, parce que les teneurs de marché sentent souvent que quelque chose est en place et commencent à acheter des options pour leurs propres comptes pour couvrir leurs positions courtes. Les teneurs de marché ont tendance à être à court plus souvent que de ne pas se protéger, car avec accès à toutes les données d'activité de négociation, ils ont une meilleure information que le public en général.
Lorsque le volume de l'option et la volatilité implicite ramasser, regardez les actifs sous-jacents et à l'action dans d'autres séries de l'option. Si le sous-jacent ne fait pas un geste et l'action dans les autres options ne démarre pas à ramasser, ce qui se passe probablement est un fonds de couverture ou autre moteur du marché est mise sur une grande haie ou l'établissement d'une position importante pour protéger son portefeuille.
Quand vous voyez de grandes hausses de volume de transactions et la volatilité implicite dans une option, il est un assez bon signe que quelqu'un sait quelque chose que peu d'autres savent. Rester loin de ces métiers, ou au moins de ne pas vendre de la volatilité, est une bonne idée. Ceux-ci peuvent être des situations très risquées qui peuvent tourner sur un dix et peut vous faire perdre de l'argent très rapidement.
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