Comment la volatilité affecte les prix des options
Volatilité, une mesure de la rapidité et des prix beaucoup du déménagement de l'actif sous-jacent, est essentielle pour comprendre pourquoi les prix fluctuent d'options et d'agir comme ils le font. En fait, la volatilité est le concept le plus important dans la négociation d'options.
Il existe deux types de volatilité: la volatilité implicite (IV) et de la volatilité historique (ou statistique) (HV). Considérant que HV mesure la vitesse de déplacement dans le prix de l'actif sous-jacent, IV mesure le mouvement de l'option elle-même des prix.
La volatilité implicite (IV): Ceci est la volatilité estimée du prix d'un titre en temps réel, ou comme les opérations sur options. Les valeurs pour IV viennent de formules qui mesurent les attentes du marché des options, offrant une prédiction de la volatilité de l'actif sous-jacent sur la durée de l'option.
Une autre façon de voir les choses est que IV est la volatilité implicite par le prix de l'option basée sur un modèle d'évaluation des options de marché. En d'autres termes, il est la volatilité qui, étant donné un modèle de tarification particulière, donne une valeur théorique de l'option égal au prix actuel. Il augmente généralement lorsque les marchés sont dans un marché baissier et tombe lorsque les marchés sont en uptrends.
La volatilité historique (HV): Aussi connu comme la volatilité statistique (SV), ceci est une mesure de la façon dont les prix rapides de l'actif sous-jacent ont changé au fil du temps. Parce HV est toujours en évolution, il doit être calculé sur une base quotidienne. Il a déclaré en pourcentage et résume les récents mouvements de prix. En général, plus la HV, plus une option vaut la peine.
La volatilité peut être difficile à saisir, à moins pris à petites bouchées. Heureusement, les logiciels de négociation fournissent une grande partie de l'information nécessaire pour garder une trace de la volatilité. Logiciel de dépistage bare-bones est disponible gratuitement à partir du Options Industry Council.
Pour une analyse plus sophistiquée, vous avez à dépenser un peu d'argent. Beaucoup de programmes d'options-commerciales sont bonnes sont disponibles. Parmi les programmes les plus populaires est 5 Options OptionVue logiciel d'analyse, qui a à peu près tout ce que vous pourriez vouloir analyser les options et de trouver des métiers. Beaucoup de commerçants utilisent OptionVue et le considèrent comme le programme de référence.
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