Comment comprendre votre probabilité de ruine de la journée de négociation
Rendement attendu, le nombre heureux, a une contrepartie pas si heureuse appelé probabilité de ruine. Tant que il ya une certaine probabilité de perte, peu importe leur taille, il ya une certaine probabilité que vous pouvez tout perdre quand vous tradez. Combien vous pouvez perdre dépend de la taille de chaque commerce est relatif à votre compte, la probabilité de chaque métier ayant une perte, et la taille des pertes à mesure qu'ils surviennent.
La figure suivante montre le calcul pour trouver R, la probabilité de ruine.
UN est l'avantage sur chaque transaction. Voilà la différence entre le pourcentage de trades gagnants et le pourcentage de trades perdants. Dans l'exemple précédent de rendement attendu, métiers gagner 60% du temps et perdent 40% du temps. Dans ce cas, l'avantage du commerçant serait:
60% - 40% = 20%
C est le nombre de transactions dans un compte. Supposons que nous divisant le compte en dix parties égales, avec le plan de faire dix métiers aujourd'hui. La probabilité de ruine est aujourd'hui de 1,7%.
Maintenant, 1,7% ne sont pas une forte probabilité de ruine, mais il est non nul, soit. Si votre avantage est plus petite, si la perte attendue est plus grande, ou si le nombre de transactions est moins, alors la probabilité de ruine devient encore plus élevé.
Le tableau suivant vous montre la relation entre l'avantage de l'opérateur (la colonne de gauche), le nombre de transactions (en haut), et la probabilité correspondante de la ruine, arrondi au pourcentage le plus proche.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 96% | 92% | 89% | 85% | 82% | 79% | 76% | 73% | 70% | 67% |
| 4% | 92% | 85% | 79% | 73% | 67% | 62% | 57% | 53% | 49% | 45% |
| 6% | 89% | 79% | 70% | 62% | 55% | 49% | 43% | 38% | 34% | 30% |
| 8% | 85% | 73% | 62% | 53% | 45% | 38% | 33% | 28% | 24% | 20% |
| 10% | 82% | 67% | 55% | 45% | 37% | 30% | 25% | 20% | 16% | 13% |
| 12% | 79% | 62% | 49% | 38% | 30% | 24% | 18% | 15% | 11% | 9% |
| 14% | 75% | 57% | 43% | 32% | 24% | 18% | 14% | 10% | 8% | 6% |
| 16% | 72% | 52% | 38% | 27% | 20% | 14% | 10% | 8% | 5% | 4% |
| 18% | 69% | 48% | 34% | 23% | 16% | 11% | 8% | 5% | 4% | 3% |
| 20% | 67% | 44% | 30% | 20% | 13% | 9% | 6% | 4% | 3% | 2% |
Le plus gros du bord et les plus de métiers que vous pouvez faire, plus votre probabilité de ruine. Maintenant, ce modèle est une simplification en ce qu'elle suppose que un commerce à perte tend vers zéro, et qui est pas toujours le cas. En fait, si vous utilisez arrêts (achat automatique et les ordres de vente), vous ne devriez jamais avoir un commerce aller à zéro. Mais vous pouvez voir érosion constante dans votre compte il sera plus difficile pour vous de faire de l'argent. Par conséquent, la probabilité de ruine est un calcul utile qui indique si vous perdez de l'argent dans le long terme.
Les plus de métiers que vous pouvez faire avec votre compte, plus votre probabilité de ruine inférieur. Voilà pourquoi la gestion de l'argent est un élément clé de la gestion des risques.
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