Outils de Risk Arbitrage pour les day traders

Parce que si peu d'occasions existent pour vrai arbitrage, la plupart des commerçants de la journée en regardant des stratégies d'arbitrage pratiquent effectivement arbitrage de risque

. Comme vrai arbitrage, l'arbitrage des risques tente de générer des profits à partir des écarts de prix, mais comme son nom l'indique, l'arbitrage des risques consiste à prendre certains risques.

Oui, vous achetez un titre et de vendre l'autre dans l'arbitrage de risque, mais il est pas toujours la même sécurité et pas toujours dans le même temps. Par exemple, un day trader peut acheter les actions d'une cible d'acquisition et de vendre le stock d'un acquéreur dans l'espoir de faire un profit que l'affaire se rapproche de la date de clôture.

Risk arbitrage implique généralement des stratégies qui se déroulent au fil du temps - peut-être des heures, mais généralement plusieurs jours ou semaines. La poursuite de ces stratégies vous met dans le monde de swing trading, qui porte un peu plus de risques que le day trading.

Les arbitragistes utilisent un mélange de différents actifs et techniques pour créer ces différentes façons d'acheter la même chose.

Comment utiliser des instruments dérivés day trader

Dérivés Les options, les contrats à terme et des contrats financiers connexes qui attirent ou tirent leur valeur de la valeur de quelque chose d'autre, comme le prix d'un indice boursier ou le coût actuel de maïs. Dérivés offrent un faible coût, la méthode de moindre obligation d'obtenir une exposition à certains changements de prix.

Dans le cas des produits agricoles et énergétiques, les dérivés sont le seul moyen pratique pour un day trader de les posséder. Parce qu'ils sont si étroitement liés à la valeur du titre sous-jacent, les dérivés constituent un utile “ presque, mais pas tout à fait ” atout pour les commerçants qui cherchent des situations d'arbitrage. Un commerçant peut voir une différence de prix entre le dérivé et de l'actif sous-jacent, remarquant ainsi une opportunité de trading rentable.

L'utilisation d'un dérivé en tandem avec son titre sous-jacent, les traders peuvent construire une gamme d'arbitrage des risques métiers. Par exemple, un commerçant qui cherchent à mettre en place un arbitrage sur une fusion pourrait négocier des options sur les actions de sociétés de achat et de vente plutôt que la négociation des stocks eux-mêmes. Les possibilités d'arbitrage plus il ya, plus la probabilité de réaliser un bénéfice à faible risque.

La vente à découvert pour les day traders

La vente à découvert crée une autre série de solutions de rechange pour la mise en place d'une opération d'arbitrage - qui est presque nécessaire au processus. La vente à découvert permet à un opérateur d'une journée à profiter lorsque le prix d'un titre descend.

Le vendeur à découvert emprunte le titre qu'elle pense va diminuer dans le prix, vend, puis rachète sur le marché plus tard, de sorte qu'elle a les actions pour rembourser le prêt. Bien sûr, cette différence est sa perte si le prix monte au lieu de descendre. L'arbitragiste peut l'utiliser pour parier sur les actifs qui sont susceptibles de descendre dans le prix quand un autre actif monte.

Titres synthétiques

UN titre synthétique est une combinaison d'actifs qui ont le même but et la perte de profil comme un autre actif ou groupe d'actifs. Par exemple, un stock est une combinaison d'un court- option de vente, qui a de la valeur si le stock descend dans le prix, et une longue option d'appel, qui a de la valeur si le titre monte dans le prix.

En pensant en place des moyens d'imiter le comportement d'un actif à travers un titre synthétique, un day trader peut trouver d'autres façons pour un actif à être moins cher sur un marché que dans un autre, conduisant à des opportunités d'arbitrage potentiels.

Une opération d'arbitrage typique impliquant un titre synthétique, par exemple, implique court-circuitant le véritable sécurité, puis l'achat d'un paquet de dérivés qui correspondent à son risque et le rendement. Beaucoup de techniques d'arbitrage des risques impliquent la création de titres synthétiques.