Une inspection graphique des résidus
Corrélation sérielle dans le terme d'erreur (autocorrélation) est un problème commun pour l'estimation OLS de régression, en particulier avec des séries chronologiques et des données de panel. Cependant, vous avez généralement aucun moyen de savoir à l'avance si ça va être présent, et la théorie ne le fait habituellement vous aide pas à anticiper sa présence. Par conséquent, vous devez inspecter vos résidus pour déterminer si elles sont caractérisées par autocorrélation.
Regardant par-dessus vos résidus est visuellement, de manière informelle facile de vérifier l'autocorrélation, mais il ne doit être utilisé comme un complément, et non un substitut, pour les tests statistiques officielles de l'autocorrélation. Examens graphiques des résidus ne fournissent pas de preuves concluantes de l'existence ou de l'inexistence de l'autocorrélation. Si vous autocorrélation vraiment suspect, envisager de procéder à un des tests statistiques plus formels.
Utilisation des graphiques pour un examen de l'autocorrélation exige que vous conserviez vos MCO résidus et de trier les données par ordre chronologique. Ensuite, vous construisez un diagramme de dispersion, avec la variable capturer vos unités de temps sur l'axe horizontal et les valeurs résiduelles de votre régression MCO long de l'axe vertical.
Partie (a) dans la figure illustre le modèle typique des résidus si le terme d'erreur ne sont pas en proie à des auto-corrélation, la partie (b) présente l'existence potentielle d'autocorrélation positive, et une partie (c) affiche autocorrélation négative.
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