Econométrie et la distribution de t
La t distribution est utilisée un peu en économétrie. Vous avez probablement utilisé la t Répartition largement lorsqu'ils traitent avec des moyens à votre classe de statistiques, mais en économétrie vous aussi l'utiliser pour les coefficients de régression. Avant de savoir comment cela fonctionne, vous devez savoir comment le t la distribution est dérivée et ses propriétés de base.
La t la distribution est dérivé d'un rapport d'une variable aléatoire normale standard et la racine carrée d'une variable aléatoire chi carré. Il est en forme de cloche, symétrique autour de zéro, et se rapproche d'une distribution normale, que les degrés de liberté (nombre d'observations) augmente.
La figure montre comment le t les changements de répartition avec degrés de liberté. Les DF1, DF2 et DF3 indiquent degrés de plus en plus de liberté (ou d'observations). Comme la taille de l'échantillon se rapproche de la taille de la population, la t la distribution se rapproche de la normale standard.
Si vous avez un échantillon distribué normalement signifier, comme
alors vous pouvez le convertir à une normale standard par
De même, si vous avez un carré normale, comme la variance d'échantillon
vous pouvez convertir en un chi carré par
Lorsque vous prenez le rapport de la normale standard à la racine carrée de votre distribution chi-carré, vous vous retrouvez avec un t la distribution:
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Les distributions de probabilité dans l'analyse statistique des données volumineuses -
Mettre les variables sur la même échelle: distribution normale standard (z) -
Reconnaissant variables habituelles: distribution normale -
La distribution chi-carré en économétrie -
La distribution de f en économétrie - Distributions de probabilités discrètes et continues
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