Les 2 types de multicolinéarité
Multicollinearity lorsque survient une relation linéaire existe entre deux ou plusieurs variables indépendantes dans un modèle de régression. Dans la pratique, vous rencontrez rarement multicolinéarité parfaite, mais de haute multicolinéarité est assez fréquent et peut causer des problèmes importants pour votre analyse de régression.
Deux types de multicolinéarité existent:
Multicolinéarité parfaite se produit lorsque deux ou plusieurs variables indépendantes dans un modèle de régression présentent une déterministe (parfaitement prévisible ou ne contenant pas de hasard) relation linéaire. Lorsque les variables parfaitement colinéaires sont inclus comme variables indépendantes, vous ne pouvez pas utiliser la technique MCO pour estimer la valeur des paramètres. Multicolinéarité parfaite, par conséquent, viole l'un des modèles de régression linéaire classique (CLRM) hypothèses.
Haute multicolinéarité les résultats d'une relation linéaire entre vos variables indépendantes avec un haut degré de corrélation, mais ne sont pas totalement déterministe (en d'autres termes, ils ne disposent pas de corrélation parfaite). Il est beaucoup plus fréquent que son homologue parfait et peut également être problématique quand il vient à l'estimation d'un modèle économétrique.
Dans la pratique, la multicolinéarité parfaite est rare et peut être évité avec une attention particulière aux variables indépendantes du modèle. Toutefois, haute multicolinéarité est assez fréquent et peut créer des problèmes d'estimation graves. Pour cette raison, lorsque les économètres pointent vers un problème de multicolinéarité, ils sont généralement référence à haut Multicolinéarité plutôt que parfait multicolinéarité.
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Haute multicolinéarité et votre modèle économétrique Des résultats de haute multicolinéarité d'une relation linéaire entre vos variables indépendantes avec un haut degré de corrélation, mais ne sont pas totalement déterministe (en d'autres termes, ils ne disposent pas de corrélation…
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